Qué es FRAMEWORK
• IRS (Interest Rate Swap): intercambiás flujo de tasa fija por variable sobre un notional. Sirve para cubrir riesgo de tasa.
• CDS (Credit Default Swap): pagás un spread periódico y cobrás si el activo de referencia entra en default. Es un seguro de crédito.
Lo que YA funciona: cotización indicativa de prima, y registro de la posición con prima pagada en WMP (queda en deriv_swaps + ledger).
Lo que falta (framework): el settlement periódico de cupones y el evento de default automatizado.
Prima CDS = spread × notional × (plazo/365). Prima IRS = fee indicativo sobre el cupón. Todo cash en WMP. Cero humo: esto es marco + prima real, no un motor de cupones completo.